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背景：英國研究生

需求：英國大學論文輔導

情況：學生在英國讀研究生，這次的計量經(jīng)濟學論文作業(yè)不會寫，所以向輔無憂尋求輔導幫助，要指導Fama macbeth兩步回歸驗證CAPM的軟件用stata。

相關知識點：

"Fama-MacBeth 兩步回歸" 是一種用于驗證資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的經(jīng)典方法。該方法的基本思想是在開始通過截面回歸得到每期的個體資產(chǎn)的預期收益率，然后在通過時間序列回歸來驗證這些預期收益率是否與CAPM一致。

示例：

1.截面回歸

* 導入數(shù)據(jù)

use your_datafile.dta, clear

* 截面回歸，獲取每期的個體資產(chǎn)的預期收益率

regress stock_return independent_variables

predict expected_return, xb

save expected_return, replace

在上述代碼中，stock_return 是個體資產(chǎn)收益率變量，independent_variables 是其他解釋變量。expected_return 是通過截面回歸得到的每期的個體資產(chǎn)的預期收益率。

2.時間序列回歸

* 導入第一步得到的預期收益率數(shù)據(jù)

use expected_return.dta, clear

* 添加市場收益率變量

gen market_return = ...

* 時間序列回歸，驗證預期收益率與市場收益率的關系

regress stock_return market_return

在這個階段，用第一步得到的預期收益率和市場收益率進行時間序列回歸，從而驗證個體資產(chǎn)的預期收益率是否符合CAPM。